Biblioteka Publiczna w Kałuszynie

KATALOG KSIĘGOZBIORU

Przeszukiwanie po indeksie:

Wyświetlonych: opisów

Znaleziono 1 pozycję tematyce: Ryzyko bankowe - zarządzanie

Zarządzanie ryzykiem bankowym

POZ/ODP:

red. nauk. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska.

ADRES
WYDAWNICZY:

Warszawa : "Poltext", 2012.

HASŁA:

OPIS
FIZYCZNY:

408 s. : il. ; 24 cm.

SYGNATURA:

KOD KRESKOWY

INWENTARZ:

560000418286

41828

TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >>

SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >>

Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień ryzyka bankowego
1.1.Istota ryzyka w działalności banku i zarządzania nim
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.2.Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.3.Miary ryzyka (Tomasz Chmielewski)
1.3.1.Wartość zagrożona (VaR)
1.3.2.Alternatywne miary ryzyka
1.3.3.Metody szacowania ryzyka
1.4.Ryzyko modelu (Tomasz Chmielewski)
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 2. Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
2.1.Rola regulacji nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem w bankach
2.2.Międzynarodowe standardy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem
2.2.1.Baza kapitałowa i współczynnik wypłacalności
2.2.2.Współczynnik dźwigni
2.2.3.Współczynniki płynności
2.2.4.Bufory kapitałowe
2.3.Polskie rozwiązania regulacyjne dotyczące zarządzania ryzykiem
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 3. Organizacja zarządzania ryzykiem w banku
(Małgorzata Iwanicz-Drozdow.ska)
3.1.Rola organów banku w procesie zarządzania ryzykiem
3.2.System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej
3.3.Zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 4. Zewnętrzne zasoby informacyjne w zarządzaniu ryzykiem
kredytowym i operacyjnym
4.1.Pojęcie i cechy informacji (Waldemar Rogowski)
4.2.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka kredytowego
(Waldemar Rogowski)
4.2.1.Źródła informacji
4.2.2.Rola i znaczenie informacji w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym
4.2.3.Charakterystyka wybranych zagranicznych biur informacji
4.2.4.Infrastruktura rynku wymiany informacji kredytowej i gospodarczej
w Polsce
4.2.5.Charakterystyka alternatywnych źródeł informacji
4.3.Zewnętrzne zasoby informacyjne do analizy ryzyka operacyjnego
(Mateusz Górnisiewicz)
4.3.1.Znaczenie zewnętrznych baz danych i ich zakres
4.3.2.Kategorie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
4.3.3.Zastosowanie zewnętrznych baz zdarzeń operacyjnych
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 5. Ryzyko kredytowe (Anna Matuszyk)
5.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
5.1.1.Pojęcie ryzyka kredytowego
5.1.2.Czynniki ryzyka kredytowego
5.1.3.Parametry ryzyka kredytowego
5.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego a ryzyko kredytowe klienta
instytucjonalnego
5.2.1.Zdolność kredytowa
5.2.2.Ryzyko kredytowe klienta indywidualnego
5.2.3.Ryzyko kredytowe klienta instytucjonalnego
5.3.Metody pomiaru i modelowania ryzyka kredytowego na przykładzie
wybranych modeli
5.3.1.Modele credit scoring
5.3.2.Credit rating i wewnętrzne ratingi bankowe
5.3.3.Modele portfelowe ryzyka kredytowego
5.4.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym. Procykliczność działalności
kredytowej
5.4.1.Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym
5.4.2.Procykliczność działalności kredytowej
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 6. Ryzyko struktury bilansu (Agnieszka K. Nowak)
6.1.Ryzyko płynności
6.1.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
6.1.2.Metody pomiaru ryzyka płynności
6.1.3.Polityka zarządzania ryzykiem płynności i przykłady błędów
6.2.Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
6.2.1.Istota ryzyka stopy procentowej
6.2.2.Metody pomiaru ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej
6.2.3.Polityka zarządzania ryzykiem stopy procentowej w księdze bankowej
i przykłady błędów
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibiliografia
Rozdział 7. Ryzyko rynkowe (Tomasz Chmiełewski)
7.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka
7.1.1.Pozycje w instrumentach a czynniki ryzyka
7.1.2.Rozkłady i współzależności między czynnikami ryzyka
7.2.Pomiar ryzyka rynkowego
7.2.1.Metody szacowania ryzyka rynkowego
7.2.2.Testowanie wsteczne modeli
7.2.3.Agregacja i dekompozycja ryzyka rynkowego
7.3.Nadzorcze wymogi kapitałowe
7.4.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
7.5.Polityka zarządzania ryzykiem rynkowym
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 8. Ryzyko operacyjne (Katarzyna Urbankówska-Bąk)
8.1.Identyfikacja ryzyka i czynniki ryzyka. Klasyfikacja zdarzeń ryzyka operacyjnego
8.2.Dane wewnętrzne i zewnętrzne
8.3.Jakościowa analiza ryzyka operacyjnego
8.4.Ilościowa analiza ryzyka operacyjnego
8.5.Przykłady błędów w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym
8.6.Polityka zarządzania ryzykiem operacyjnym
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
Rozdział 9. Zintegrowana ocena ryzyka i efektywności banku
(Iwona Schab)
9.1.Kapitał ekonomiczny
9.1.1.Koncepcja i zastosowania kapitału ekonomicznego
9.1.2.Kapitał ekonomiczny z tytułu pojedynczych ryzyk
9.1.3.Agregacja kapitału ekonomicznego
9.2.Pomiar wyników działalności banku
9.3.Alokacja kapitału
9.4.Wycena transakcji kredytowej z uwzględnieniem ryzyka
9.5.Testy warunków skrajnych
Kluczowe hasła
Pytania kontrolne
Bibliografia
ANEKS. Wybrane metody wyceny instrumentów pochodnych
(Tomasz Chmielewski)
1.Dyskontowanie przepływów pieniężnych i wycena obligacji
2.Krzywa dochodowości i stopy terminowe
3.Wybrane instrumenty pochodne na stopę procentową
3.1.FRA (forward ratę agreement)
3.2.IRS (interest ratę swap)
3.3.FX swap
3.4.CIRS (currency interest rate swap)
4.Transakcje futures i forward
5.Opcje

UWAGI:

Bibliogr. przy rozdz. Indeks.

DOSTĘPNOŚĆ:

Dostępny jest 1 egzemplarz.
Pozycję można wypożyczyć na 14 dni

REZERWACJE:

OPERACJE:

KOMENTARZE (0)

CZY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYDRUKU?

WYDRUK KATALOGÓW

KATALOG

STATYSTYKI

KATALOG KSIĘGOZBIORU