POZ/ODP: | red. nauk. Czesław Domański. | ![okładka](Okladki/ISBN/8320/m8320819709.jpg) |
ADRES WYDAWNICZY: | Warszawa : PWE, 2011. |
HASŁA: | - Efektywność ekonomiczna - badanie
- Otwarte fundusze emerytalne - inwestycje - ekonomika - Polska
- Ryzyko ubezpieczeniowe - modele matematyczne
- Podręczniki akademickie
|
OPIS FIZYCZNY: | 301 s. : il. ; 24 cm. |
SYGNATURA: | 3 |
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 560000411799 | 41179 |
ODBIORCY: | Dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy programów MBA i Master of Finance, pracowników instytucji finansowych. |
SPIS TREŚCI: Pokaż spis treści >>- 1.NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO
- 1.1.Definicja i klasyfikacja ryzyka (Czesław Domański)
- 1.1.1.Uwagi wstępne
- 1.1.2.Ryzyko
- 1.1.3.Miary ryzyka
- 1.2.Teoria użyteczności i awersji do ryzyka (Czesław Domański)
- 1.2.1.Funkcja użyteczności
- 1.2.2.Miary awersji do ryzyka
- 1.3.Ocena ryzyka portfela papierów wartościowych (Czesław Domański)
- 1.4.Probabilistyczne modele ryzyka ubezpieczeniowego (Czesław Domański)
- 1.4.1.Uwagi wstępne
- 1.4.2.Ryzyko katastrofalne
- 1.5.Teoria gier (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
- 1.5.1.Podstawowe pojęcia teorii gier
- 1.5.2.Gry dwuosobowe o sumie zerowej
- 1.5.3.Gry z naturą
- 1.6.Teoria ruiny (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
- 1.6.1.Opis procesu nadwyżki ubezpieczyciela
- 1.6.2.Metoda analityczna wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny i współczynnik dopasowania
- 1.6.3.Oszacowania prawdopodobieństwa ruiny
- 1.6.4.Metody symulacyjne wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny
- 2.KLASYCZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
- 2.1.Analiza stóp zwrotu (Artur Mikulec)
- 2.2.Podstawowe metody oceny efektywności inwestycji (Artur Mikulec)
- 2.2.1.Wskaźniki efektywności inwestycji
- 2.2.2.Wskaźniki zysków i strat
- 2.3.Ocena projektów inwestycyjnych (Jacek Białek, Artur Mikulec)
- 3.WIELOWYMIAROWA ANALIZA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
- 3.1.Uwagi wstępne (Artur Mikulec)
- 3.2.Metody porządkowania liniowego (Artur Mikulec)
- 3.2.1.Schemat analizy z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego
- 3.2.2.Podstawowe metody porządkowania liniowego obiektów
- 3.3.Metody oceny grupowej (Jacek Białek)
- 3.3.1.Podstawowe metody oceny grupowej
- 3.3.2.Mediana Kemeny`ego
- 3.3.3.Mediana Litvaka
- 3.4.Metody analizy skupień (Artur Mikulec)
- 3.4.1.Schemat analizy skupień
- 3.4.2.Kompleksowe podejście do analizy skupień
- 3.5.Eksploracja danych (Artur Mikulec)
- 4.NIEKLASYCZNE METODY ANALIZY RYZYKA
- 4.1.Metodologia RiskMetrics (Artur Mikulec)
- 4.1.1.Ryzyko RiskGrade
- 4.1.2.Dodatkowe miary ryzyka
- 4.2.Wartość narażona na ryzyko (Jacek Białek)
- 4.2.1.Definicja wartości narażonej na ryzyko
- 4.2.2.Metody szacowania wartości narażonej na ryzyko
- 4.2.3.Wady i zalety wartości narażonej na ryzyko
- 4.2.4.Miary ryzyka oparte na wartości narażonej na ryzyko
- 4.3.Koherentne miary ryzyka (Jacek Białek)
- 4.3.1.Definicja miary koherentnej
- 4.3.2.Uogólniona miara odchylenia
- 4.3.3.Miara Expected Shortfall
- 4.4.Teoria przejść fazowych dla rynków finansowych (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
- 5.NIEKLASYCZNE METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
- 5.1.Metody rozszerzonej analizy efektywności inwestycji (Artur Mikulec)
- 5.1.1.Profil ryzyko-zwrot ReturnGrade (RiskMetrics)
- 5.1.2.Dodatkowe wskaźniki efektywności inwestycji
- 5.1.3.Wskaźniki zysków i strat oparte na momentach częściowych stopy zwrotu
- 5.1.4.Wskaźniki zysków i strat oparte na maksymalnym spadku stopy zwrotu
- 5.1.5.Metody stosowane przy braku normalności rozkładu stopy zwrotu
- 5.2. Indeks Stutzera oparty na teorii wielkich odchyleń (Katarzyna Bolonek-Lasoń, Artur Mikulec)
- 5.3.Metoda DEA (Jacek Białek)
- 5.4.Wykładnik Hursta (Jacek Białek)
- 5.5.Przeciętna stopa zwrotu grupy funduszy (Jacek Białek)
- 5.5.1.Polskie ustawodawstwo wobec przeciętnej stopy zwrotu OFE
- 5.5.2.Przeciętna stopa zwrotu zaproponowana przez Gajka i Kałuszkę
- 5.5.3.Alternatywna propozycja dla przeciętnej stopy zwrotu OFE
- 5.6.Stochastyczne uogólnienia miar NPV i PI (Jacek Białek)
- 5.6.1.Geneza problemów związanych z oceną efektywności inwestycji
- 5.6.2.Alternatywne podejście do klasycznej metody NPV
- 5.6.3.Deterministyczne uogólnienia metod NPV i PI
- 5.6.4.Stochastyczne uogólnienia metod NPV i PI
- 5.7.Ocena dynamiki funduszy - miary ADF i PDF (Jacek Białek)
- 5.7.1.Ocena dynamiki grupy funduszy
- 5.7.2.Ocena dynamiki pojedynczego funduszu
- 6.ZASTOSOWANIE METOD OCENY EFEKTYWNOŚCI I RYZYKA INWESTYCJI DLA RYNKU OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W LATACH 2000-2010
- 6.1.Uwagi wstępne (Artur Mikulec)
- 6.2.Zastosowanie metodologii RiskMetrics w analizie rynku OFE (Artur Mikulec)
- 6.3.Zastosowanie funkcji log-periodycznej w analizie ryzyka (Katarzyna Bolonek-Lasoń)
- 6.4.Wyniki rozszerzonej analizy efektywności inwestycji - ujęcie nie-
- klasyczne (Artur Mikulec)
- 6.4.1.Wskaźnik M3
- 6.4.2.Wskaźnik a wyższego rzędu
- 6.4.3.Wskaźnik Omega
- 6.4.4.Indeks Stutzera
- 6.5.Wyniki innych analiz efektywności - ujęcie nieklasyczne {Jacek Białek)
- 6.5.1.Przeciętna stopa zwrotu OFE
- 6.5.2.Ocena dynamiki OFE
- 6.5.3.Ocena grupowa OFE
- 6.5.4.Badanie efektu długiej pamięci OFE
- 6.6.Wielowymiarowa analiza efektywności inwestycji (Artur Mikulec)
|
UWAGI: | Bibliogr. s. 291-301.
|
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz. Pozycję można wypożyczyć na 14 dni | |
|
REZERWACJE: OPERACJE: | ![zablokowane](KLAWISZE/schowek.png) |